2010

2112م

Numerical methods of option pricing for two specific models of electricity prices

18ص.

در اين مقاله دو مدل براي قيمت هاي برق ارائه شده است كه به عنوان يك انرژي علاوه بر خاصيت بازگشت به ميانگين به دليل غير قابل ذخيره بودن داراي جهش ها و نوك تيزي هايي نيز هست . اين مدل ها با استفاده از يك شماي اويلر شبيه سازي شده اند و سپس از روش مونت كارلو براي تخمين مقدار مورد انتظار جريان نقدي تنزيل شده تحت اندازه احتمال تاريخي كه قيمت اختيار در نظر گرفته شده است استفاده شده است ...

پژوهش هاي آماري ايران

پژوهشكده آمار ايران

1385

پاييز و زمستان

3

2

221 - 203