2067

2168م

On the distribution of discounted collective risk model

14ص.

در اين مقاله توزيع مدل ريسك جمعي تنزيل يافته با در نظر گرفتن توزيع پواسون ، به عنوان توزيع فرايند شمارشي ، مورد مطالعه قرار گرفته است . براي مدل در نظر گرفته شده در اين مقاله ميانگين ، واريانس و تابع مولد گشتاورها به دست آمده است . بدين منظور دو رهيافت متفاوت مورد استفاده قرار گرفت . در رهيافت اول با استفاده از روش هاي كلاسيك به محاسبه ميانگين و واريانس كل زيان پرداخته شده است در حاليكه در رهيافت دوم با تعريف مارتينگي هاي مناسب تابع مولد گشتاورهاي كل زيان محاسبه شده است

پژوهش هاي آماري ايران

پژوهشكده آمار ايران

1388

پاييز و زمستان

6

2

207 - 193