371

15ص.

مدل هاي پيش بيني سري زماني فازي در ده ههاي اخير گسترش زيادي پيدا كرد هاند. اين نوع مد لها براي داده هاي داراي ابهام و ناكامل كه ساختار خطي ندارند رفتار مناسبي ارايه داد هاند. اين مقاله به بررسي مدل درصد تغييرات سري هاي فازي پرداخته و با مدل آريما مقايسه كرده است. كارايي مدل پيش نهادي براي پيش بيني بر روي نفت خام اوپك مورد ارزيابي قرار گرفت و نشان داده شد كه اين مدل براي داد ههاي با نوسان هاي زياد نسبت به مدل آريما داراي درصد خطاي كم تري است.

مجله ي بررسي هاي آمار رسمي ايران

1396

28

1

73-87

بهار و تابستان