شماره رکورد
2010
شماره راهنما
2112م
پديد آورنده
Zamani, Shiva
عنوان مقاله
روش هاي عددي قيمت گذاري اختيارهاي معامله براي دو مدل خاص قيمت برق
عنوان به لاتين
Numerical methods of option pricing for two specific models of electricity prices
مشخصات ظاهري
18ص.
چکيده
در اين مقاله دو مدل براي قيمت هاي برق ارائه شده است كه به عنوان يك انرژي علاوه بر خاصيت بازگشت به ميانگين به دليل غير قابل ذخيره بودن داراي جهش ها و نوك تيزي هايي نيز هست . اين مدل ها با استفاده از يك شماي اويلر شبيه سازي شده اند و سپس از روش مونت كارلو براي تخمين مقدار مورد انتظار جريان نقدي تنزيل شده تحت اندازه احتمال تاريخي كه قيمت اختيار در نظر گرفته شده است استفاده شده است ...
توصيفگر فارسي
قيمت برق , بازگشت به ميانگين , نوك تيزي ها , روش مونت كارلو
عنوان نشريه
پژوهش هاي آماري ايران
وضعيت نشر
پژوهشكده آمار ايران
سال
1385
ماه
پاييز و زمستان
دوره
3
شماره سريال
2
صفحه
221 - 203