4111

4228م

18ص.

نوشته حاضر شامل مروري بر حل اين مسئله در بازارهاي كامل ، توضيح روش مي نيمم سازي موضعي ريسك به عنوان يك روش پوشش ريسك در بازارهاي ناكامل و سرانجام به كارگيري اين روش براي تعيين تابع قيمت گذاري در مدل هستون است

فرهنگ و انديشه رياضي

انجمن رياضي ايران

1389

بهار

44

28 - 11