5433

5553م

12ص.

در اين مقاله روشي براي برآورد احتمال تغيير وضعيت رفتار سري هاي زماني مالي توسط مدل اتورگرسيو تبدلي ماركوف پيشنهاد شده است . سپس با استفاده از اين مدل، رفتار نوسان هاي نرخ ارز به دو رژيم نرخ تغييرات كم و زياد مدل بندي شده است

علوم آماري

انجمن آمار ايران

1390

بهار و تابستان

5

1

107-118