743

831م

8ص.

مدلهاي فضاي حالت و صافي كالمن از ابزارهاي قوي براي برآورد و پيش بيني درسريهاي زماني اند به طوري كه هر مدلي را كه بتوان به صورت فضاي حالت نوشت مي توان پارامترهاي آن را با استفاده از صافي كالمن برآورد و مشاهدات بعدي را پيش بيني كرد . با توجه به اينكه در صافي كالمن بردارحالت براي هر مشاهده جديد برآورد به هنگام مي شود ، انتظار مي رود نتايج آن حداقل به دقت روش كلاسيك باكس - جنكينز باشند . در اين مقاله نتابج برآورد به وسيله روش صافي كالمن با روش باكس - جنكينز در داده هاي قيمت روزانه سهام شركت IBM مقايسه شده و پيش بيني هاي دقيقتري نسبت به روش كلاسيك به دست آمده است . تابع تقاضاي پول در ايران از اين روش به دست آمده و مدل مناسب براي تابع تقاضاي پول در ايران ارائه شده است .

انديشه آماري

مركز آمار ايران

1380

بهار و تابستان

سال ششم

شماره 11

10-3