9681

9680م

12ص.

چكيده انگليسي در صفحه 90

به دليل عدم كارايي روشهاي كلاسيك مميزي مانند خطي و درجه دوم در بسياري از مدلهاي سري زماني، لازم است مشاهدات سري زماني به صورت ديگري رده بندي شوند. روش ناپارامتري، مميزي هسته مبتني بر استفاده از برآورد تابع چگالي هسته به جاي استفاده از مقادير واقعي آن هاست. مهمترين مسأله در برآورد تابع چگالي هسته انتخاب مقدار مناسب پارامتر همواركننده است. در اين مقاله روشهاي مختلف برآورد تابع چگالي احتمال هسته و روش منانسب انتخاب پارامتر همواركننده كه منتهي به مقدار بهينه آن در مميزي سري هاي زماني ميگردد، مورد بررسي قرار گرفته است.

انديشه آماري

تهران انجمن آمار ايران

1392

پاييز و زمستان

سال هيجدهم

شماره دوم

36

9-20