939

در اين تحقيق، هدف بررسي و تحليل روشي براي پيش بيني قيمت سهام بورس اوراق بهادار است. هرچند پيش بيني بازار سرمايه با توجه به وابستگي آن به عامل سياست چندان ساده نيست، اما با مدل سازي داد ه ها، پيش بيني عملكرد سهام بورس اوراق بهادار در بازه بلندمدت تا حدودي امكان پذير خواهد بود. در اين راستا با استفاده از مدل هاي رگرسيون نيم پارامتري و رگرسيون بردار تكيه گاه با هسته هاي مختلف و اندازه گيري خطاهاي پيش بين، بر روي يكي از سهم هاي بازار بورس اوراق بهادار بر اساس نوسان هاي روزانه و مقايسه روش ها با استفاده از معيارهاي ريشه ميانگين توان دوم خطاها و ميانگين قدرمطلق درصد خطاها، مدل رگرسيون بردار تكيه گاه با هسته شعاعي و خطاي برابر 0٫1 داراي مناسب ترين برازش روي داده هاي واقعي بازار سهام بوده است.

انديشه آماري

انجمن آمار ايران

1400

26

52

21-32

پاييز و زمستان